非過濾模型的持倉均價(jià) [文華財(cái)經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
在非過濾模型中，多頭持倉時(shí)，收盤價(jià)小于理論持倉均價(jià)（不止一手持倉），全部平多單， 空頭持倉時(shí)，收盤價(jià)大于理論持倉均價(jià)（不止一手持倉），全部平空單，能否實(shí)現(xiàn)？
在非過濾模型中，多頭持倉時(shí)，收盤價(jià)小于實(shí)際持倉均價(jià)（不止一手持倉，下單系統(tǒng)中顯示的均價(jià)），全部平多單， 空頭持倉時(shí)，收盤價(jià)大于實(shí)際持倉均價(jià)（不止一手持倉，下單系統(tǒng)中顯示的均價(jià)），全部平空單，能否實(shí)現(xiàn)？
- 文華技術(shù)人員：
可以參考以下編寫：BKVOL>0&&C<BKPRICE2,SP(BKVOL);SKVOL>0&&C>SKPRICE2,BP(SKVOL);BKPRICE2 交易合約多頭開倉均價(jià)
- 文華客服：
BKPRICE2是模組子賬戶交易合約多頭開倉均價(jià)是程序化的開倉均價(jià)
可以參考這個(gè)函數(shù)了解下BKPRICE2 模組子賬戶交易合約多頭開倉均價(jià)。
用法：BKPRICE2 返回模組子賬戶交易合約多頭開倉均價(jià)。
注：1、歷史回測未指定交易合約時(shí)：（1）過濾模型開倉信號(hào)后，未出平倉信號(hào)時(shí)：BKPRICE2取值和BKPRICE取值相同。（2）過濾模型平倉信號(hào)后：BKPRICE2返回值為0。（3）非過濾模型持倉不為0時(shí)：BKPRICE2返回理論持倉的開倉均價(jià)。（4）非過濾模型持倉為0時(shí)：BKPRICE2返回值為0。2、歷史回測指定交易合約時(shí)：（1）過濾模型開倉信號(hào)后，未出平倉信號(hào)時(shí)：BKPRICE2取值和BKPRICE1取值相同。（2）過濾模型平倉信號(hào)后：BKPRICE2返回值為0。（3）非過濾模型持倉不為0時(shí)：BKPRICE2返回交易合約理論持倉的開倉均價(jià)。（4）非過濾模型持倉為0時(shí)：BKPRICE2返回值為0。3、模組運(yùn)行，盤中出現(xiàn)BK信號(hào)，BKPRICE2取值為交易合約模組多頭持倉的開倉均價(jià)。4、該函數(shù)在模組運(yùn)行中讀取的是模組實(shí)際持倉的開倉均價(jià)，非理論持倉。5、掛單時(shí)開倉均價(jià)不變，實(shí)際成交后才計(jì)算開倉均價(jià)。
例：CLOSE-BKPRICE2>60&&BKPRICE2>0&&BKVOL>0,SP;//當(dāng)前價(jià)位比多頭開倉均價(jià)高出60,且多頭持倉存在，賣平倉。 - 網(wǎng)友回復(fù)： 明白了 謝謝
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