程序化的一些常見問題 [開拓者 TB]
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1. 開倉或平倉信號閃爍
歷史回測很好，實盤時開平倉信號時有時無。這是很多新手剛寫的完程序?qū)嵄P時的常見問題。一般都是因為調(diào)用了未來函數(shù)，比如收盤價。當(dāng)根K線的行情還沒有走完時，收盤價是個未來值，如果調(diào)用就會發(fā)生信號閃爍狀況。
程序里一定不能調(diào)用收盤價做判斷指標(biāo)，也盡量少用最高價或最低價。當(dāng)根K線能確定的只有開盤價。所以一般寫代碼時，都是用的上一根K線的數(shù)據(jù)。
例：CountIf(h[1]-Max(c[1],o[1])>c[1]*0.001 and c[1]<o[1]*1.001,3)==0;
前三根K線沒有出現(xiàn)實體較小的長上影。
2. 偷價
歷史回測時，利潤率和盈虧比高的自己都被嚇?biāo)馈嵄P時發(fā)現(xiàn)很多看起來賺錢的單子實際都是虧損的。這種情況就是在開盤價和收盤價上做文章。比如開多單時用的是最低價，平多單時用的是最高價。這是賣策略的人經(jīng)常玩的把戲。呵呵。
自用策略時，請參照以下代碼：
開多：Buy(0,max(o,h[1]));
平多：Sell(0,min(o,l[1]));
開空：SellShort(0,min(o,l[1]));
平空：BuyToCover(0,max(o,h[1]));
這樣寫后，程序就不會有偷價行為，且自帶滑點。前一根陽線不是光頭陽線或光腳陰線時，就算沒有加滑點也能保證成交。
做好這兩點后，相信很多剛寫策略的人再回頭看看自己之前寫的，肯定是慘不忍睹了吧。
3. 過渡優(yōu)化、擬合
很多專門賣的策略，回測結(jié)果非常好看：勝率、盈虧比都很高。這種情況就是專門針對歷史行情進(jìn)行擬合。比如策略在某一個大漲行情里實際沒有開出單，但寫策略的人根據(jù)大漲前的行情專門寫一段代碼讓他補出單來，并添加時間限制，只在這一特定時間開出這么個多單來。
很多策略好看不要用有很大原因就是添加了太多的擬合代碼，在歷史回測中避免了大虧，抓住了大賺行情。
4. 過濾條件太多
策略為了避免虧損，認(rèn)為添加了很多過濾條件，從而使策略在回測時的結(jié)果看起來很好。實際這些過濾條件對未來實盤的行情一點作用都沒有，該虧損還是照虧不誤。
其實這也是一種擬合。
我個人并不反對擬合。寫策略本身就是一個不斷擬合的過程，但如果刻意擬合就是欺騙了。擬合是要尋找規(guī)律，從雜亂無章的行情中找到合適的算法。讓這種算法去抓住大部分類似的賺錢行情，過濾掉大部分類似的虧損行情。沒有核心算法的擬合就是刻意擬合，對自己或?qū)e人的欺騙。
比如添加了一個過濾算法，歷史回測時；過濾了10單滿足條件的單子。這10單中，有7單以上是虧損的，賺錢的三單也賺的不多。策略總體盈虧比和勝率都有提高。那么這個過濾算法就是有效的，或者說這個擬合有效。
5. 回測數(shù)據(jù)不可靠
商品的主力合約和非主力合約的差別是很大的。
非主力合約成交稀少，價格波動變化小，行情簡單易控，不需要太復(fù)雜的算法就可以把這些行情全部抓牢。比如波動指標(biāo)和趨勢指標(biāo)在非主力合約上的信號非常明確。
主力合約成交量大，價格波動大，行情變幻莫測。常規(guī)的波動指標(biāo)和趨勢指標(biāo)會亂走，很難通過簡單的代碼去實現(xiàn)盈利。
另外商品的指數(shù)跟主力合約的差異也是很大的，除了股指指數(shù)跟股指主力有高相關(guān)性，商品指數(shù)跟商品大多是不相關(guān)的，這里涉及到跨期套利的影響。很多時候近月在漲，而遠(yuǎn)月在跌，這種指數(shù)怎么能可靠。
所以那些商品回測幾年的策略，打死我也不相信的。國內(nèi)的商品主力合約一般有效期頂多4個月。如果自己寫策略，請參照主力合約。非主力合約的測試結(jié)果請無視。
小結(jié)：
一般而言，勝率低的策略實盤時勝率只會更低。簡單的策略只會讓虧損變得簡單。沒有核心算法的策略都不能說是成功的策略。沒有大量有效數(shù)據(jù)作為測試依據(jù)的策略都是不可靠的。 - TB技術(shù)人員： 極有價值。謝謝分享，我收藏了。
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