期貨期權(quán)交流策略的調(diào)試非常非常困難，跪求調(diào)試手段 [MC]
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本帖最后由 smallbox 于 2016-5-23 21:29 編輯
本來(lái)編寫指標(biāo)很容易調(diào)試，因?yàn)榭梢杂胮lot吧每個(gè)bar上得計(jì)算結(jié)果輸出出來(lái)。但是編寫信號(hào)代碼，不可以用plot，看似是小問(wèn)題，但是目前來(lái)看，給調(diào)試增加的難度可以說(shuō)是成倍增加。很多人說(shuō)過(guò)一些看似可行的方法，其實(shí)我都試過(guò)：
1. 用print，這樣的話，很知道打出來(lái)的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)哪一個(gè)bar，如果我在圖表上看到一個(gè)bar，能知道某種 編號(hào)之類的，那么我便可以在代碼中僅僅輸出這個(gè)bar上的計(jì)算信息，然而目前我找不到這樣的對(duì)應(yīng)方法。
而且，當(dāng)在一個(gè)策略中使用了print的時(shí)候，比如我兩個(gè)圖表都加載了這個(gè)策略，那么兩個(gè)圖表產(chǎn)生的print輸出會(huì)2全部混在一起，根本沒(méi)法看。
2.用text_new， tl_new等輸出函數(shù)，這個(gè)函數(shù)要指定輸出bar的日期，顯得很麻煩，而且一次只能輸出少量的幾根bar，否則多了會(huì)互相覆蓋看不清。而用plot可以在數(shù)據(jù)窗口中方便的看到每一根bar上得到的對(duì)應(yīng)值。
跪求能夠用的了的調(diào)試方法。目前的策略框架只有400行左右，以后還會(huì)不斷的把小的策略融合進(jìn)來(lái)，寫程序的都知道，隨著規(guī)模的增加，程序需要調(diào)試的次數(shù)就會(huì)成倍增加，二現(xiàn)在400行程序都沒(méi)法透徹的調(diào)好，我根本不敢對(duì)mc進(jìn)行深入使用了。從那種程度上說(shuō)，自己開(kāi)發(fā)直接對(duì)接平臺(tái)，反而還容易些。
- MC技術(shù)部：
同感啊，不過(guò)估計(jì)mc夠嗆能解決，不太理解為什么要強(qiáng)制分開(kāi) 指標(biāo)和信號(hào)，不知道是處于效率考慮還是其他原因。
現(xiàn)在我一般都是另外寫一個(gè)跟策略配合的指標(biāo)，倆個(gè)一起加載，否則在模擬盤和實(shí)盤運(yùn)行的時(shí)候很難判斷。
不過(guò)這樣的問(wèn)題就是代碼同步很麻煩。
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