小心追殺程序化交易策略[程序化老手]
追殺程序化交易策略，小心邏輯的奴隸被人為對作…
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這段時(shí)間閉關(guān)沉潛，除了既有的教學(xué)工作，大部分的時(shí)間研讀過去一直想看，但沒有時(shí)間看的書與論文。
其中也包括一些程序化交易領(lǐng)域的前緣研究，非常享受。
割捨對論壇的感情，漸能體會(huì)有捨才有得的道理。
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偶而也跟一些場上翻滾的朋友聊起程序化交易的市況，
不只一位朋友告訴我，最近的盤似乎與程序化交易策略邏輯對作，
動(dòng)不動(dòng)就飛出黑天鵝，最早一隻從9/10期貨市場的早盤飛出，爾后同樣的故事一再重演…
走勢往往到公認(rèn)的策略買賣點(diǎn)(例如海龜?shù)耐黄谱鞫帱c(diǎn)…)就急轉(zhuǎn)，
先引出策略程序化買盤，再下殺觸發(fā)停損點(diǎn)，啟動(dòng)多殺多的連鎖反應(yīng)，
精準(zhǔn)導(dǎo)引程序化交易策略自動(dòng)執(zhí)行的力道，借力使力，
速度不夠快的程序化，追價(jià)追不到，等到終于追上了，行情拉下來，跑都跑不掉…
于是9成程序化交易單抱憾而歸…（來源 www.cxh999.com ）
(這些詭異走勢多發(fā)生在期貨開盤而現(xiàn)貨未開之際，難不成是為了避開期現(xiàn)貨套利的穩(wěn)盤力道…)
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在早先的研究中，我曾提到相同策略的運(yùn)用可能陷入少數(shù)者賽局的困境，
回測實(shí)證中，允宜觀察正向與反向操作獲利狀況的消長，
保留市場共同認(rèn)知可能鈍化的災(zāi)難。
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難不成國內(nèi)程序化交易發(fā)展到此階段合該有此一劫，才能繼續(xù)進(jìn)化…
遠(yuǎn)在Richard Roll 1989年探討1987年股災(zāi)的文章(The International Crash of October 1987)中就提到，在當(dāng)時(shí)已有加、法、日、英、美開放程序化交易，這些市場必然也走過程序化交易策略被人為對作的階段，浴火重生后才得以在策略中加入免疫機(jī)制(金融心理學(xué)一書中曾提到愚弄程序化交易策略的做法)。
但愿這段時(shí)間程序化交易策略的頓挫，不又是外資參酌歷史經(jīng)驗(yàn)下的杰作，而只是國內(nèi)交易者間的財(cái)富移轉(zhuǎn)。
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當(dāng)局者迷，但作為解謎者是件有趣的事。
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本文來源：http://www.weiqiv.net.cn/2018/02/04/49853.shtml
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