采用tick周期

目的是價(jià)格比13.10低0.04就買入，比13.10高0.05就賣出

以買入為例：

如果買入成功后，13.10變成13.06，比13.06高0.05賣出，比13.06低0.04買入，以此類推；

vars:mpab(0),order_status(0),order_no(1),cen(13.10),up(0.05),down(0.04);{mpab記錄實(shí)盤證券帳號(hào)的總股數(shù)，order_status記錄成交狀態(tài)，cen代表當(dāng)前參考價(jià)格，up，down分別為上下波動(dòng)}

if MarketPosition_at_Broker > 0 then

? ? mpab = MarketPosition_at_Broker;

?

if mpab[2] > 0 then {試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，無論給mpab什么值，發(fā)生了mpab = MarketPosition_at_Broker后，總是mpab[1]=0,所以參考bar設(shè)為3，mpab[2] >0 保證解決了初始0值的問題，如果初始是0，則condition1一開始都是成立的}

?

begin?

condition1 = mpab > mpab[1];

condition2 = mpab < mpab[1];

condition3 = mpab = mpab[1];

condition4 = close - cen >= up;

condition5 = cen - close >= down;

if condition3 and order_status = 0 then

begin

? ? if condition4 then

? ? begin

? ? ? ? sell 200 shares from entry(text(order_no)) next bar at market;

? ? ? ? print("----sell----");

? ? ? ? order_no = order_no -1;

? ? ? ? order_status = 1;

? ? end;

? ??

? ? if condition5 then

? ? begin

? ? ? ? order_no = order_no + 1;? ??

? ? ? ? buy (text(order_no)) 200 shares next bar at market;? ??

? ? ? ? print("++++buy++++");? ??

? ? ? ? order_status = 1;

? ? end;? ??

end;

?

if condition1 then?

begin

? ? cen = cen + up;

? ? order_status = 0;

end;

?

if condition2 then?

begin

? ? cen = cen - down;

? ? order_status = 0;

end;

end;

print(cen,"? ? ",mpab,"? ? ",mpab[1],"? ? ",order_status ,"? ? ", order_no);

問題出在實(shí)盤模擬的時(shí)候，打印了++++buy++++，但是圖上面沒有標(biāo)定買入信號(hào)，mpab的值沒有變化，電腦右下也沒有彈出發(fā)出委托的氣泡，請(qǐng)問這是哪里除了問題？

（來自舊論壇客戶，thgink）

?

您的代碼中有一個(gè)bug，您應(yīng)該在開啟自動(dòng)交易時(shí)手動(dòng)輸入了初始倉位，這個(gè)也在您的初始參數(shù)order_no初始值為1中看出來了，我將在下面點(diǎn)出您的問題，假設(shè)都已經(jīng)開啟自動(dòng)交易了，并且手動(dòng)輸入了101400股：

第一、初始輸入會(huì)在圖表上標(biāo)記"Initial Entry"，所以按照您代碼中的方式，您一直賣不出去，因?yàn)槟莊rom entry(text(order_no))，而不是from entry("Initial Entry")。

第二、如果價(jià)格在開啟自動(dòng)交易之后下降然后執(zhí)行市價(jià)買入命令，我猜測(cè)您因?yàn)槭褂媚J(rèn)允許同一方向一筆進(jìn)場(chǎng)，如果是這樣的話，因?yàn)閳D表已經(jīng)有初始多頭進(jìn)場(chǎng)了，后續(xù)即使?jié)M足進(jìn)場(chǎng)條件也不會(huì)再多頭進(jìn)場(chǎng)。

第三、基于上面兩點(diǎn)，您肯定不能賣出股票也不能買入股票；另外，由于代碼“if MarketPosition_at_Broker > 0 then

? ? mpab = MarketPosition_at_Broker;”的存在，所以一旦mpab不為0，那么導(dǎo)致后續(xù)mpab一直不為0

第四、另外，問一下，您使用是SA模式還是AA模式，使用的是真回報(bào)還是假回報(bào)？

?

SA,真回報(bào)

設(shè)置的是同一方向允許6500筆進(jìn)場(chǎng)

這里的邏輯是昨日收盤，受傷已經(jīng)有很多股票才會(huì)執(zhí)行程序，如果沒有股票則什么也不做

?

那個(gè)bug我也直到，所以真是的使用的是這個(gè)

if condition4 then

begin

if order_no > 1 then?

begin

sell 200 shares from entry(text(order_no)) this bar on close;

order_no = order_no -1;

end

else

sell 200 shares from entry("Initial Entry") this bar on close;

print("----sell----");

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

order_status = 1;

end;

?

這兩個(gè)似乎都不是問題的關(guān)鍵，問題的關(guān)鍵是MarketPosition_at_Broker不行，換成marketposition*currentshares初步看來就可以了，我本來的目標(biāo)是想通過實(shí)時(shí)的獲取券商處的股票數(shù)，以判定實(shí)際上是否發(fā)生成交，可是加載策略的時(shí)候會(huì)把歷史數(shù)據(jù)計(jì)算一次，這會(huì)導(dǎo)致一些問題，但是也不是關(guān)鍵，不是歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)致的問題就是發(fā)不出單

我想請(qǐng)教：具體得知成交了用那種方式最靠譜？我指的相對(duì)靠譜是說確實(shí)成交了，比如掛單200股賣出，我確實(shí)賣了200股

其實(shí)，只有一個(gè)方式才是穩(wěn)妥的，就是能否根據(jù)時(shí)刻獲取持股數(shù)，比如在t時(shí)刻觸發(fā)條件，做出了買或賣，這時(shí)候?qū)時(shí)刻的持股數(shù)記錄下來，在對(duì)比t之后每個(gè)時(shí)刻的持股數(shù)，如果有變動(dòng)，變動(dòng)在預(yù)期值，這說明按要求發(fā)單且成交了。我這個(gè)方案的問題在于邏輯上要求得到瞬時(shí)變化，這要求我有點(diǎn)高了，可能也與multicharts的每個(gè)bar運(yùn)行一次的邏輯有沖突。還像請(qǐng)教您一下，能否獲得比如一小時(shí)前的持倉數(shù)？雖然現(xiàn)在并不需要這么做了。

?

?

后來改成這樣了：

[SameExitFromOneEntryOnce = false];

vars:cen(13.40), tims(0),cur(0), up(0.03),down(0.03),cur_r(0),size(200),order_status(0),order_no(0),var1(0);

?

var1 = 0;

?

if 0 >= marketposition_at_broker then buy ("Initial Entry") 10000 shares this bar on close;

cur = currentshares;

if marketposition_at_broker> 0 then

begin

? ? ? ? ? ? ? ? if order_status = 1 and var1 = 0 then

? ? ? ? ? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? var1 = 1;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? print("order_status = 1 and var1 = 0 ",cur_r,"? ",cur," ",time_s);? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? if cur_r - cur >= size then

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? begin?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? print("condition3:",cur_r,"? ",cur," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? order_status = 0;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? cen = cen + up;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? end;? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? if cur - cur_r >= size then

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? print("condition4:",cur_r,"? ",cur," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? order_status = 0;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? cen = cen - down;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? end;

? ? ? ? ? ? ? ? end;

?

? ? ? ? if close - cen >= up and order_status = 0 and var1 = 0 then

? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? print("condition1 and order_status = 0 and var1 = 0"," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? tims = time_s;

? ? ? ? ? ? ? ? if order_no >= 1 then

? ? ? ? ? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? sell size shares from entry(text(order_no)) this bar on close;

? ? ? ? ? ? ? ? order_no = order_no - 1;

? ? ? ? ? ? ? ? end

? ? ? ? ? ? ? ? else

? ? ? ? ? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? sell size shares from entry("Initial Entry") this bar on close;

? ? ? ? ? ? ? ? order_no = 0;

? ? ? ? ? ? ? ? end;

? ? ? ? ? ? ? ? print("----"," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? order_status = 1;? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? var1 = 1;? ? ? ??

? ? ? ? end;

? ? ? ? if cen - close >= down and order_status = 0 and var1 = 0 then

? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? print("condition2 and order_status = 0 and var1 = 0"," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? tims = time_s;

? ? ? ? ? ? ? ? order_no = order_no + 1;

? ? ? ? ? ? ? ? buy (text(order_no)) size shares this bar on close;

? ? ? ? ? ? ? ? print("++++"," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? order_status = 1;? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? var1 =1;

? ? ? ? end;?

? ? ? ? if time_s = tims then?

? ? ? ? begin

? ? ? ? print("time_s = tims "," ",time_s);?

? ? ? ? cur_r= currentshares;

? ? ? ? end;

? ? ? ??

end;

?

print(currentbar,"? ? ",var1, "? ? ",tims,"? ?",order_status,"? ? ",order_no,"? ? ",close,"? ?",cen,"? ? ",cur,"? ? ",cur_r,"? ? ",time_s);

? ? ? ??

應(yīng)該沒問題了。

多謝指導(dǎo)！

?

?

后來改成這樣了：

[SameExitFromOneEntryOnce = false];

vars:cen(13.40), tims(0),cur(0), up(0.03),down(0.03),cur_r(0),size(200),order_status(0),order_no(0),var1(0);

?

var1 = 0;

?

if 0 >= marketposition_at_broker then buy ("Initial Entry") 10000 shares this bar on close;

cur = currentshares;

if marketposition_at_broker> 0 then

begin

? ? ? ? ? ? ? ? if order_status = 1 and var1 = 0 then

? ? ? ? ? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? var1 = 1;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? print("order_status = 1 and var1 = 0 ",cur_r,"? ",cur," ",time_s);? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? if cur_r - cur >= size then

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? begin?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? print("condition3:",cur_r,"? ",cur," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? order_status = 0;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? cen = cen + up;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? end;? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? if cur - cur_r >= size then

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? print("condition4:",cur_r,"? ",cur," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? order_status = 0;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? cen = cen - down;

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? end;

? ? ? ? ? ? ? ? end;

?

? ? ? ? if close - cen >= up and order_status = 0 and var1 = 0 then

? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? print("condition1 and order_status = 0 and var1 = 0"," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? tims = time_s;

? ? ? ? ? ? ? ? if order_no >= 1 then

? ? ? ? ? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? sell size shares from entry(text(order_no)) this bar on close;

? ? ? ? ? ? ? ? order_no = order_no - 1;

? ? ? ? ? ? ? ? end

? ? ? ? ? ? ? ? else

? ? ? ? ? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? sell size shares from entry("Initial Entry") this bar on close;

? ? ? ? ? ? ? ? order_no = 0;

? ? ? ? ? ? ? ? end;

? ? ? ? ? ? ? ? print("----"," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? order_status = 1;? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? var1 = 1;? ? ? ??

? ? ? ? end;

? ? ? ? if cen - close >= down and order_status = 0 and var1 = 0 then

? ? ? ? begin

? ? ? ? ? ? ? ? print("condition2 and order_status = 0 and var1 = 0"," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? tims = time_s;

? ? ? ? ? ? ? ? order_no = order_no + 1;

? ? ? ? ? ? ? ? buy (text(order_no)) size shares this bar on close;

? ? ? ? ? ? ? ? print("++++"," ",time_s);

? ? ? ? ? ? ? ? order_status = 1;? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? var1 =1;

? ? ? ? end;?

? ? ? ? if time_s = tims then?

? ? ? ? begin

? ? ? ? print("time_s = tims "," ",time_s);?

? ? ? ? cur_r= currentshares;

? ? ? ? end;

? ? ? ??

end;

?

print(currentbar,"? ? ",var1, "? ? ",tims,"? ?",order_status,"? ? ",order_no,"? ? ",close,"? ?",cen,"? ? ",cur,"? ? ",cur_r,"? ? ",time_s);

? ? ? ??

應(yīng)該沒問題了。

多謝指導(dǎo)！

?