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MC,套利　[MC]

作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年04月04日點(diǎn)擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會(huì)員中心】

MC用戶求助：
一、對(duì)于您的這個(gè)問題，由于您的敘述過于簡單，所以我只能給出比較粗糙的過程，并且給出簡單的套利模板，請(qǐng)需要進(jìn)一步的修改完善，在后面，我會(huì)給出相關(guān)的建議。

二、對(duì)于套利策略，MC有兩種方式可以實(shí)現(xiàn)；一種是開多個(gè)圖表（因?yàn)橐粋€(gè)圖表只能交易一個(gè)商品合約），另一種是使用投資組合交易功能；以下，主要是通過新建三個(gè)圖表，分別用于交易螺紋、焦碳、鐵礦石，代碼和相關(guān)的附圖如下：

三、代碼解析
{三個(gè)圖表的最大bar設(shè)置需要一致，而且數(shù)據(jù)范圍也要一致；由于螺紋的夜盤結(jié)束時(shí)間比其它兩個(gè)合約早半個(gè)小時(shí)，所以需要您在報(bào)價(jià)管理器中將其它兩個(gè)合約的夜盤結(jié)束時(shí)間調(diào)整到23：00}
//shfe.rb hot，對(duì)應(yīng)圖1
input: length(200);??//使用最近200根bar的收盤價(jià)計(jì)算價(jià)差均值和價(jià)差標(biāo)準(zhǔn)差
var: var_rb(0,data1), var_i(0,data2), var_j(0,data3); //圖表中，主圖是rb合約，子圖2是dce.i hot合約，子圖3是dce.j hot合約

var_rb=(close*bigpointvalue) data1;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
{5手焦碳的價(jià)值+16手鐵礦石的價(jià)值-40倍螺紋的價(jià)值作為價(jià)差}

value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);
{當(dāng)價(jià)差上穿最近length根bar的+3倍標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，做空價(jià)差；當(dāng)價(jià)差下穿+1倍標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，平倉空頭價(jià)差；當(dāng)價(jià)差下穿-3倍標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)做多價(jià)差；當(dāng)價(jià)差上穿-1倍標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，平倉多頭坐著}

if condition1 then
? ?? ???buy 40 shares next bar at market;??//做空價(jià)差，對(duì)應(yīng)到螺紋上就是買入40手螺紋
if condition2 then
? ?? ???sell next bar at market;??//平倉空頭價(jià)差，對(duì)應(yīng)到螺紋上就是平倉多頭螺紋
if condition3 then
? ?? ???sellshort 40 shares next bar at market;??//做多價(jià)差，對(duì)應(yīng)到螺紋上就是賣出40手螺紋
if condition4 then
? ?? ???buytocover next bar at market;// 平倉多頭價(jià)差，對(duì)應(yīng)到螺紋上就是平倉空頭螺紋

{以上是關(guān)于交易螺紋的代碼的介紹，交易鐵礦石和焦炭的代碼邏輯相似，您可以自己看看}

//dce.i hot??對(duì)應(yīng)圖2
input: length(200);
var: var_rb(0,data2), var_i(0,data1), var_j(0,data3);

var_rb=(close*bigpointvalue) data2;
var_i=(close*bigpointvalue) data1;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
? ?? ???sellshort 16 shares next bar at market;
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
if condition3 then
? ?? ???buy 16 shares next bar at market;
if condition4 then
? ?? ???sell next bar at market;

// dce.j hot??對(duì)應(yīng)圖3
input: length(200);
var: var_rb(0,data3), var_i(0,data2), var_j(0,data1);

var_rb=(close*bigpointvalue) data3;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data1;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
? ?? ???sellshort 5 shares next bar at market;
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
if condition3 then
? ?? ???buy 5 shares next bar at market;
if condition4 then
? ?? ???sell next bar at market;

圖1 螺紋

?

?

圖2 鐵礦石

?

圖3 焦碳

?
MC回復(fù)討論一：
一、對(duì)于您的這個(gè)問題，由于您的敘述過于簡單，所以我只能給出比較粗糙的過程，并且給出簡單的套利模板，請(qǐng)需要進(jìn)一步的修改完善，在后面，我會(huì)給出相關(guān)的建議。

二、對(duì)于套利策略，MC有兩種方式可以實(shí)現(xiàn)；一種是開多個(gè)圖表（因?yàn)橐粋€(gè)圖表只能交易一個(gè)商品合約），另一種是使用投資組合交易功能；以下，主要是通過新建三個(gè)圖表，分別用于交易螺紋、焦碳、鐵礦石，代碼和相關(guān)的附圖如下：

三、代碼解析
{三個(gè)圖表的最大bar設(shè)置需要一致，而且數(shù)據(jù)范圍也要一致；由于螺紋的夜盤結(jié)束時(shí)間比其它兩個(gè)合約早半個(gè)小時(shí)，所以需要您在報(bào)價(jià)管理器中將其它兩個(gè)合約的夜盤結(jié)束時(shí)間調(diào)整到23：00}
//shfe.rb hot，對(duì)應(yīng)圖1
input: length(200);??//使用最近200根bar的收盤價(jià)計(jì)算價(jià)差均值和價(jià)差標(biāo)準(zhǔn)差
var: var_rb(0,data1), var_i(0,data2), var_j(0,data3); //圖表中，主圖是rb合約，子圖2是dce.i hot合約，子圖3是dce.j hot合約

var_rb=(close*bigpointvalue) data1;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
{5手焦碳的價(jià)值+16手鐵礦石的價(jià)值-40倍螺紋的價(jià)值作為價(jià)差}

value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);
{當(dāng)價(jià)差上穿最近length根bar的+3倍標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，做空價(jià)差；當(dāng)價(jià)差下穿+1倍標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，平倉空頭價(jià)差；當(dāng)價(jià)差下穿-3倍標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)做多價(jià)差；當(dāng)價(jià)差上穿-1倍標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，平倉多頭坐著}

if condition1 then
? ?? ???buy 40 shares next bar at market;??//做空價(jià)差，對(duì)應(yīng)到螺紋上就是買入40手螺紋
if condition2 then
? ?? ???sell next bar at market;??//平倉空頭價(jià)差，對(duì)應(yīng)到螺紋上就是平倉多頭螺紋
if condition3 then
? ?? ???sellshort 40 shares next bar at market;??//做多價(jià)差，對(duì)應(yīng)到螺紋上就是賣出40手螺紋
if condition4 then
? ?? ???buytocover next bar at market;// 平倉多頭價(jià)差，對(duì)應(yīng)到螺紋上就是平倉空頭螺紋

{以上是關(guān)于交易螺紋的代碼的介紹，交易鐵礦石和焦炭的代碼邏輯相似，您可以自己看看}

//dce.i hot??對(duì)應(yīng)圖2
input: length(200);
var: var_rb(0,data2), var_i(0,data1), var_j(0,data3);

var_rb=(close*bigpointvalue) data2;
var_i=(close*bigpointvalue) data1;
var_j=(close*bigpointvalue) data3;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
? ?? ???sellshort 16 shares next bar at market;
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
if condition3 then
? ?? ???buy 16 shares next bar at market;
if condition4 then
? ?? ???sell next bar at market;

// dce.j hot??對(duì)應(yīng)圖3
input: length(200);
var: var_rb(0,data3), var_i(0,data2), var_j(0,data1);

var_rb=(close*bigpointvalue) data3;
var_i=(close*bigpointvalue) data2;
var_j=(close*bigpointvalue) data1;

value1=5*var_j+16*var_i-40*var_rb;
value2=standarddev(value1,length,2);
value3=average(value1,length);

condition1=value1 cross above (value3+3*value2);
condition2=value1 cross under (value3+value2);
condition3=value1 cross under (value3-3*value2);
condition4=value1 cross above (value3-value2);

if condition1 then
? ?? ???sellshort 5 shares next bar at market;
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
if condition3 then
? ?? ???buy 5 shares next bar at market;
if condition4 then
? ?? ???sell next bar at market;

圖1 螺紋

?

?

圖2 鐵礦石

?

圖3 焦碳