關于回測的邏輯，之前有寫過帖子，http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3371&extra=page%3D1，有詳細的介紹。

第一、回放和回測時都是根據bar內價格走勢進行成交的，但是這個bar內價格走勢有一個地方不一樣，就是連續還是間斷：回測中，bar內價格走勢是連續的，所以可以成交在指定的價格上；在回放中，bar內價格走勢是間斷的，所以只能成交在指定tick價格上。

第二、未開精細資料的回測和as is回放（若圖表是1分鐘周期，那么就是逐分回放）是類似的，每根bar相當于有4筆tick，由開高低收4個價格組成的，它們出現的順序，這個順序的原理回測和回放是相同的（見上面的帖子），假設這里開盤價離最高價最近，那么4筆tick的順序是開盤tick——最高價tick——最低價tick——收盤tick；對于回測來說，相鄰兩筆tick之間的價格是存在的，而對回放來說，相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上。

第三、開精細資料的回測和逐筆回放是類似的，bar內價格走勢是由實際的tick按順序組合成的；對于回測來說，相鄰兩筆tick之間的價格是存在的，而對于回放來說，相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的，也就是說回放中只能成交在tick價格上。

第四、對于回放中的bar內價格走勢，您可以通過開啟bar內模式并且逐筆回放將當根bar內的tick資料輸出出來進行驗證；這個tick資料理論上是從報價管理器中是一致的，但是實際逐筆回放時并不會嚴格按照報價管理中存儲的tick進行逐筆回放，回放中會忽略相同的tick價格，比如說，報價管理器中存儲的tick價格依次是3787、3787、3789、3787，那么實際回放中使用的tick價格是3787、3789、3787，也就是回放中會忽略連續相同的tick資料。

第五、在實際的逐筆回放中，盡管會忽略連續相同的tick資料，但依然和報價管理器中不一樣的情況，這種情況和精細回測中出現的情況類似（見上述帖子第七章），所以遇到這種情況，您可以通過開啟bar內模式并且使用逐筆回放將tick資料輸出出來進行驗證。

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關于回測的邏輯，之前有寫過帖子，http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3371&extra=page%3D1，有詳細的介紹。

第一、回放和回測時都是根據bar內價格走勢進行成交的，但是這個bar內價格走勢有一個地方不一樣，就是連續還是間斷：回測中，bar內價格走勢是連續的，所以可以成交在指定的價格上；在回放中，bar內價格走勢是間斷的，所以只能成交在指定tick價格上。

第二、未開精細資料的回測和as is回放（若圖表是1分鐘周期，那么就是逐分回放）是類似的，每根bar相當于有4筆tick，由開高低收4個價格組成的，它們出現的順序，這個順序的原理回測和回放是相同的（見上面的帖子），假設這里開盤價離最高價最近，那么4筆tick的順序是開盤tick——最高價tick——最低價tick——收盤tick；對于回測來說，相鄰兩筆tick之間的價格是存在的，而對回放來說，相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上。

第三、開精細資料的回測和逐筆回放是類似的，bar內價格走勢是由實際的tick按順序組合成的；對于回測來說，相鄰兩筆tick之間的價格是存在的，而對于回放來說，相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的，也就是說回放中只能成交在tick價格上。

第四、對于回放中的bar內價格走勢，您可以通過開啟bar內模式并且逐筆回放將當根bar內的tick資料輸出出來進行驗證；這個tick資料理論上是從報價管理器中是一致的，但是實際逐筆回放時并不會嚴格按照報價管理中存儲的tick進行逐筆回放，回放中會忽略相同的tick價格，比如說，報價管理器中存儲的tick價格依次是3787、3787、3789、3787，那么實際回放中使用的tick價格是3787、3789、3787，也就是回放中會忽略連續相同的tick資料。

第五、在實際的逐筆回放中，盡管會忽略連續相同的tick資料，但依然和報價管理器中不一樣的情況，這種情況和精細回測中出現的情況類似（見上述帖子第七章），所以遇到這種情況，您可以通過開啟bar內模式并且使用逐筆回放將tick資料輸出出來進行驗證。

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接下來，繼續就我在學習您帖子的內容時的困惑進行提問：在此篇回答中，第二里有句話：“對于回測來說，相鄰兩筆tick之間的價格是存在的，而對回放來說，相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上”，這里面的相鄰2筆tick指的是什么？因為是未開啟精細，所以對回測來說有4筆tick，如果對回放來說，相鄰兩筆tick之間的價格不存在的，那不就等于只有2個tick了，如果是這樣的話又為何只能成交再這4筆tick的價格上呢？

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抱歉，這個地方讓您有點誤解了，“對于回測來說，相鄰兩筆tick之間的價格是存在的，而對回放來說，相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上”，這句話可以通過下面的例子進行對比：（以這個帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1的第二章的例子進行對比舉例）


if date=1171031 and time=920 then
? ? buy("first") next bar at 3570 stop;
那么"first"委托單在回測下就成交在下一根bar的3570價格上（觸價后成交在指定的委托價上）；而在回放下就成交在3572價格上（只能成交在tick價格上）

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抱歉，這個地方讓您有點誤解了，“對于回測來說，相鄰兩筆tick之間的價格是存在的，而對回放來說，相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的，也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上”，這句話可以通過下面的例子進行對比：（以這個帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1的第二章的例子進行對比舉例）


if date=1171031 and time=920 then
? ? buy("first") next bar at 3570 stop;
那么"first"委托單在回測下就成交在下一根bar的3570價格上（觸價后成交在指定的委托價上）；而在回放下就成交在3572價格上（只能成交在tick價格上）