大伊人青草狠狠久久-大伊香蕉精品视频在线-大伊香蕉精品一区视频在线-大伊香蕉在线精品不卡视频-大伊香蕉在线精品视频75-大伊香蕉在线精品视频人碰人

您現(xiàn)在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> (MC)multicharts>> MC知識>>正文內(nèi)容

關(guān)于回測的問題 [MC]

  • MC用戶求助:

    關(guān)于回測的邏輯,之前有寫過帖子,http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3371&extra=page%3D1,有詳細(xì)的介紹。

    第一、回放和回測時都是根據(jù)bar內(nèi)價格走勢進(jìn)行成交的,但是這個bar內(nèi)價格走勢有一個地方不一樣,就是連續(xù)還是間斷:回測中,bar內(nèi)價格走勢是連續(xù)的,所以可以成交在指定的價格上;在回放中,bar內(nèi)價格走勢是間斷的,所以只能成交在指定tick價格上。

    第二、未開精細(xì)資料的回測和as is回放(若圖表是1分鐘周期,那么就是逐分回放)是類似的,每根bar相當(dāng)于有4筆tick,由開高低收4個價格組成的,它們出現(xiàn)的順序,這個順序的原理回測和回放是相同的(見上面的帖子),假設(shè)這里開盤價離最高價最近,那么4筆tick的順序是開盤tick——最高價tick——最低價tick——收盤tick;對于回測來說,相鄰兩筆tick之間的價格是存在的,而對回放來說,相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的,也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上。

    第三、開精細(xì)資料的回測和逐筆回放是類似的,bar內(nèi)價格走勢是由實(shí)際的tick按順序組合成的;對于回測來說,相鄰兩筆tick之間的價格是存在的,而對于回放來說,相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的,也就是說回放中只能成交在tick價格上。

    第四、對于回放中的bar內(nèi)價格走勢,您可以通過開啟bar內(nèi)模式并且逐筆回放將當(dāng)根bar內(nèi)的tick資料輸出出來進(jìn)行驗(yàn)證;這個tick資料理論上是從報價管理器中是一致的,但是實(shí)際逐筆回放時并不會嚴(yán)格按照報價管理中存儲的tick進(jìn)行逐筆回放,回放中會忽略相同的tick價格,比如說,報價管理器中存儲的tick價格依次是3787、3787、3789、3787,那么實(shí)際回放中使用的tick價格是3787、3789、3787,也就是回放中會忽略連續(xù)相同的tick資料。

    第五、在實(shí)際的逐筆回放中,盡管會忽略連續(xù)相同的tick資料,但依然和報價管理器中不一樣的情況,這種情況和精細(xì)回測中出現(xiàn)的情況類似(見上述帖子第七章),所以遇到這種情況,您可以通過開啟bar內(nèi)模式并且使用逐筆回放將tick資料輸出出來進(jìn)行驗(yàn)證。

    ?

  • MC回復(fù)討論一:

    關(guān)于回測的邏輯,之前有寫過帖子,http://forums.icetech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3371&extra=page%3D1,有詳細(xì)的介紹。

    第一、回放和回測時都是根據(jù)bar內(nèi)價格走勢進(jìn)行成交的,但是這個bar內(nèi)價格走勢有一個地方不一樣,就是連續(xù)還是間斷:回測中,bar內(nèi)價格走勢是連續(xù)的,所以可以成交在指定的價格上;在回放中,bar內(nèi)價格走勢是間斷的,所以只能成交在指定tick價格上。

    第二、未開精細(xì)資料的回測和as is回放(若圖表是1分鐘周期,那么就是逐分回放)是類似的,每根bar相當(dāng)于有4筆tick,由開高低收4個價格組成的,它們出現(xiàn)的順序,這個順序的原理回測和回放是相同的(見上面的帖子),假設(shè)這里開盤價離最高價最近,那么4筆tick的順序是開盤tick——最高價tick——最低價tick——收盤tick;對于回測來說,相鄰兩筆tick之間的價格是存在的,而對回放來說,相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的,也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上。

    第三、開精細(xì)資料的回測和逐筆回放是類似的,bar內(nèi)價格走勢是由實(shí)際的tick按順序組合成的;對于回測來說,相鄰兩筆tick之間的價格是存在的,而對于回放來說,相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的,也就是說回放中只能成交在tick價格上。

    第四、對于回放中的bar內(nèi)價格走勢,您可以通過開啟bar內(nèi)模式并且逐筆回放將當(dāng)根bar內(nèi)的tick資料輸出出來進(jìn)行驗(yàn)證;這個tick資料理論上是從報價管理器中是一致的,但是實(shí)際逐筆回放時并不會嚴(yán)格按照報價管理中存儲的tick進(jìn)行逐筆回放,回放中會忽略相同的tick價格,比如說,報價管理器中存儲的tick價格依次是3787、3787、3789、3787,那么實(shí)際回放中使用的tick價格是3787、3789、3787,也就是回放中會忽略連續(xù)相同的tick資料。

    第五、在實(shí)際的逐筆回放中,盡管會忽略連續(xù)相同的tick資料,但依然和報價管理器中不一樣的情況,這種情況和精細(xì)回測中出現(xiàn)的情況類似(見上述帖子第七章),所以遇到這種情況,您可以通過開啟bar內(nèi)模式并且使用逐筆回放將tick資料輸出出來進(jìn)行驗(yàn)證。

    ?

  • MC回復(fù)討論二:

    接下來,繼續(xù)就我在學(xué)習(xí)您帖子的內(nèi)容時的困惑進(jìn)行提問:在此篇回答中,第二里有句話:“對于回測來說,相鄰兩筆tick之間的價格是存在的,而對回放來說,相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的,也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上”,這里面的相鄰2筆tick指的是什么?因?yàn)槭俏撮_啟精細(xì),所以對回測來說有4筆tick,如果對回放來說,相鄰兩筆tick之間的價格不存在的,那不就等于只有2個tick了,如果是這樣的話又為何只能成交再這4筆tick的價格上呢?

    ?

  • MC回復(fù)討論三:

    抱歉,這個地方讓您有點(diǎn)誤解了,“對于回測來說,相鄰兩筆tick之間的價格是存在的,而對回放來說,相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的,也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上”,這句話可以通過下面的例子進(jìn)行對比:(以這個帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1的第二章的例子進(jìn)行對比舉例)


    if date=1171031 and time=920 then
    ? ? buy("first") next bar at 3570 stop;
    那么"first"委托單在回測下就成交在下一根bar的3570價格上(觸價后成交在指定的委托價上);而在回放下就成交在3572價格上(只能成交在tick價格上)

    ?

  • MC回復(fù)討論四:

    抱歉,這個地方讓您有點(diǎn)誤解了,“對于回測來說,相鄰兩筆tick之間的價格是存在的,而對回放來說,相鄰兩筆tick之間的價格是不存在的,也就是說回放中只能成交在這4筆tick的價格上”,這句話可以通過下面的例子進(jìn)行對比:(以這個帖子http://forums.icetech.com.cn/for ... &extra=page%3D1的第二章的例子進(jìn)行對比舉例)


    if date=1171031 and time=920 then
    ? ? buy("first") next bar at 3570 stop;
    那么"first"委托單在回測下就成交在下一根bar的3570價格上(觸價后成交在指定的委托價上);而在回放下就成交在3572價格上(只能成交在tick價格上)

 

有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友

可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198  點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息進(jìn)行 有償 編寫!不貴!點(diǎn)擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關(guān)文章

    沒有相關(guān)內(nèi)容
主站蜘蛛池模板: 国内精品免费久久影院 | 久久线看观看精品香蕉国产 | 激情开心婷婷 | 免费观看a级完整视频 | 久久国产乱子伦精品免费强 | 91九色jiuse006| 久久精品一区 | 热久久99精品这里有精品 | 日韩在线视精品在亚洲 | 99精品视频在线在线视频观看 | 亚洲一区免费在线观看 | 亚洲精品二区中文字幕 | 日本三级一区 | 99热久久这里只有精品99 | 久久精品乱子伦免费 | 成人看的午夜免费毛片 | 亚洲一级毛片免观看 | 99久久精品国产亚洲 | 欧美日本成人 | 久久久久久日本一区99 | 久久精品道一区二区三区 | 久久免费精品国产视频 | 国产精品久久久久免费视频 | 99福利在线观看 | 摸逼综合网 | 免费看成人播放毛片 | 亚洲精品成人一区二区www | 五月婷婷综合激情 | 五月综合视频 | 欧美一区二区三区在线可观看 | 国产精品久久久久这里只有精品 | 日韩日韩 | 中文字幕在线观看第二页 | 亚洲香蕉一区二区三区在线观看 | 色综合伊人色综合网亚洲欧洲 | 亚洲国产女人aaa毛片在线 | 精品亚洲一区二区 | 日本一片免费观看高清完整 | 欧美国产日韩在线播放 | 极品女神西比尔久久精品 | 97在线视频免费 |