很多成功的程序化投資者每年算一筆賬，在滑點(diǎn)上的損失比交的手續(xù)費(fèi)還要多。隨著投資者對(duì)程序化交易的認(rèn)識(shí)不斷提高，投資者之間將逐漸從交易策略的較量轉(zhuǎn)移到下單精細(xì)化控制的博弈上來(lái)。

算法交易模型也叫盤口模型，顧名思義是基于盤口和TICK數(shù)據(jù)制定的交易策略，TICK驅(qū)動(dòng)的信號(hào)執(zhí)行方式可實(shí)現(xiàn)更高頻，更精細(xì)化的下單思路。

（一）趨勢(shì)模型的精細(xì)化下單

利用趨勢(shì)模型可以有效捕捉趨勢(shì)行情的交易方向，當(dāng)交易方向確定，下一步便是尋找入場(chǎng)點(diǎn)。一個(gè)精準(zhǔn)的入場(chǎng)點(diǎn)位是交易成功的起點(diǎn)，使用盤口的高頻報(bào)價(jià)輔助判斷無(wú)疑是最合適的方案。

雖然算法模型和趨勢(shì)模型的函數(shù)庫(kù)不同，不能編寫到同一個(gè)模型中運(yùn)行，但是可以通過算法交易模型調(diào)用趨勢(shì)模型模組中的信號(hào)判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，結(jié)合盤口數(shù)據(jù)判斷入場(chǎng)時(shí)機(jī)，靈活實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)模型的精細(xì)化下單。

1、案例1：趨勢(shì)策略結(jié)合盤口數(shù)據(jù)輔助下單

A.趨勢(shì)模型關(guān)鍵字：SETMODRUNTYPE(N);設(shè)置模組運(yùn)行類型

參數(shù)N為0時(shí)，按照模型中編寫的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單；

參數(shù)N為1時(shí)，按照模型中編寫的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)，由算法運(yùn)行池中的模型控制下單；

參數(shù)N為2時(shí)，由算法交易運(yùn)行池中的模型接管所有信號(hào)，控制出信號(hào)和下單；

B.算法模型常用判斷函數(shù)：

IF(Mod1.F_Sig()==BK) //如果當(dāng)前是 BK 信號(hào)
????{
??????BKDeal(); //運(yùn)行開多倉(cāng)函數(shù)
????}
??ELSE IF(Mod1.F_ Sig()==SK) //如果當(dāng)前是 SK 信號(hào)
????{
??????SKDeal(); //運(yùn)行開空倉(cāng)函數(shù)
????}

C.算法模型常用信號(hào)函數(shù)：

IF (Mod1.F_ FreshSig()==1)
??{
????IF(Mod1.F_SigValid()==1)//如果當(dāng)前信號(hào)是沒有處理過的新信號(hào)
????{
??????IF(Mod1.F_Sig()==BK) //如果當(dāng)前是 BK 信號(hào)
??????{ …
??????}
????}
??}

如下圖，是通過算法交易模型調(diào)用運(yùn)行模組中趨勢(shì)模型的交易信號(hào)，結(jié)合盤口買賣量變動(dòng)精準(zhǔn)入場(chǎng)的下單控制模型。當(dāng)趨勢(shì)模型滿足了大方向的信號(hào)趨勢(shì)并且盤口買量放量時(shí)，在此點(diǎn)位精準(zhǔn)入場(chǎng)，搶占先機(jī)。

2、盤口-趨勢(shì)模型精細(xì)化控制下單的設(shè)置方法

第一步：編寫趨勢(shì)模型，建立運(yùn)行模組MOD；

第二步，編寫算法交易模型，通過函數(shù)調(diào)取MOD運(yùn)行模組中的信號(hào)，和MOD模組綁定，編寫下單控制模型；

第三步，如下圖，將算法交易模型加載到算法交易運(yùn)行池中運(yùn)行，當(dāng)滿足下單條件時(shí)， 在后臺(tái)自動(dòng)執(zhí)行下單委托。（來(lái)源　www.weiqiv.net.cn ）

注：
1.使用算法交易模型取模型信號(hào)，趨勢(shì)模型需要在編寫時(shí)加入SETMODRUNTYPE函數(shù)。
2.模型中使用的買一到買五量等五檔行情數(shù)據(jù)，需要購(gòu)買五檔行情授權(quán)才可以獲取到，沒有五檔授權(quán)的賬戶，只能取到買一量和賣一量等一檔數(shù)據(jù)。