很多成功的程序化投資者每年算一筆賬，在滑點上的損失比交的手續(xù)費還要多。隨著投資者對程序化交易的認(rèn)識不斷提高，投資者之間將逐漸從交易策略的較量轉(zhuǎn)移到下單精細(xì)化控制的博弈上來。

算法交易模型也叫盤口模型，顧名思義是基于盤口和TICK數(shù)據(jù)制定的交易策略，TICK驅(qū)動的信號執(zhí)行方式可實現(xiàn)更高頻，更精細(xì)化的下單思路。

（一）趨勢模型的精細(xì)化下單

利用趨勢模型可以有效捕捉趨勢行情的交易方向，當(dāng)交易方向確定，下一步便是尋找入場點。一個精準(zhǔn)的入場點位是交易成功的起點，使用盤口的高頻報價輔助判斷無疑是最合適的方案。

雖然算法模型和趨勢模型的函數(shù)庫不同，不能編寫到同一個模型中運行，但是可以通過算法交易模型調(diào)用趨勢模型模組中的信號判斷市場趨勢，結(jié)合盤口數(shù)據(jù)判斷入場時機，靈活實現(xiàn)趨勢模型的精細(xì)化下單。

1、案例1：趨勢策略結(jié)合盤口數(shù)據(jù)輔助下單

A.趨勢模型關(guān)鍵字：SETMODRUNTYPE(N);設(shè)置模組運行類型

參數(shù)N為0時，按照模型中編寫的信號執(zhí)行方式出信號并下單；

參數(shù)N為1時，按照模型中編寫的信號執(zhí)行方式出信號，由算法運行池中的模型控制下單；

參數(shù)N為2時，由算法交易運行池中的模型接管所有信號，控制出信號和下單；

B.算法模型常用判斷函數(shù)：

IF(Mod1.F_Sig()==BK) //如果當(dāng)前是 BK 信號
????{
??????BKDeal(); //運行開多倉函數(shù)
????}
??ELSE IF(Mod1.F_ Sig()==SK) //如果當(dāng)前是 SK 信號
????{
??????SKDeal(); //運行開空倉函數(shù)
????}

C.算法模型常用信號函數(shù)：

IF (Mod1.F_ FreshSig()==1)
??{
????IF(Mod1.F_SigValid()==1)//如果當(dāng)前信號是沒有處理過的新信號
????{
??????IF(Mod1.F_Sig()==BK) //如果當(dāng)前是 BK 信號
??????{ …
??????}
????}
??}

如下圖，是通過算法交易模型調(diào)用運行模組中趨勢模型的交易信號，結(jié)合盤口買賣量變動精準(zhǔn)入場的下單控制模型。當(dāng)趨勢模型滿足了大方向的信號趨勢并且盤口買量放量時，在此點位精準(zhǔn)入場，搶占先機。

2、盤口-趨勢模型精細(xì)化控制下單的設(shè)置方法

第一步：編寫趨勢模型，建立運行模組MOD；

第二步，編寫算法交易模型，通過函數(shù)調(diào)取MOD運行模組中的信號，和MOD模組綁定，編寫下單控制模型；

第三步，如下圖，將算法交易模型加載到算法交易運行池中運行，當(dāng)滿足下單條件時， 在后臺自動執(zhí)行下單委托。（來源　www.weiqiv.net.cn ）

注：
1.使用算法交易模型取模型信號，趨勢模型需要在編寫時加入SETMODRUNTYPE函數(shù)。
2.模型中使用的買一到買五量等五檔行情數(shù)據(jù)，需要購買五檔行情授權(quán)才可以獲取到，沒有五檔授權(quán)的賬戶，只能取到買一量和賣一量等一檔數(shù)據(jù)。