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文華模型回測時能否每月自動對資金重新初始化?[程序化新手]

模型回測時能否每月自動對資金重新初始化?

答:可以,例如,每月進行一次總結,盈利則將利潤拿出使賬戶資金恢復到月初首次入金狀態;虧損則對賬戶資金進行補充同樣使之恢復到月初狀態,對這種策略進行回測時,軟件中提供了一類函數可以對這種段落交易的方式進行回測,更具有實盤參考價值。
例:初始資金100000,以月為周期進行交易,每月第一個交易日資金和信號重新初始化在模型中加入MONTHTRADE函數來實現想法。
??HH:=HHV(HIGH,N);
??LL:=LLV(LOW,N);
??HH1:=BARSLAST((HH >?REF(HH,1)));
??LL1:=BARSLAST((LL <?REF(LL,1)));
??HH1>LL1,SPK;
??HH1<LL1,BPK;
??CLOSEMINUTE<=1,CLOSEOUT;
??AUTOFILTER;
??MONTHTRADE;//使用每月數據計算

我們可以將上面編寫好的源碼加載到合約上進行回測,回測過程中軟件會自動將每個交易階段區分開來,在每月第一個交易日時重新初始化資金和信號,如下圖所示,是回測報告的成交明細,通過該明細我們可以看出,每當新一月的交易日開始,權益都會變為我們所設定的100000。這樣一來,及時是這種段落式交易的想法也可以實現歷史數據回測了。( www.weiqiv.net.cn )

相應的,在回測報告中,我們也可以通過查看調整后的權益,來了解模型在歷史回測中的變現。

如下圖所示:

最終權益=最終權益 = 初始資金 + 入金 - 出金 + 凈利潤。也就是初始資金+最后階段的盈虧
(例如:使用DAYTRAD函數,是初始資金+最后一天的盈虧值)之后的指標均由“調整后的權益”計算得來的。?
調整后的權益=初始資金+凈利潤(即交易明細中各平倉盈虧之和)?
出金=當上一階段交易結束,且獲利時,開始下一階段交易前所出金額總和?
入金=當上一階段交易結束,且虧損時,開始下一階段交易前所入金額總和?
其他同類函數:
DAYTRADE:使用每日數據計算。
WEEKTRADE:使用每周數據計算。?
MONTHTRADE:使用每月數據計算。?
QUARTERTRADE:使用每季度數據計算。?
YEARTRADE:使用每年數據計算。

 

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