請(qǐng)問版主或管理員怎樣解決回測(cè)中換月合約價(jià)格跳變的影響 [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 編輯
用歷史數(shù)據(jù)測(cè)試，只能選用 連續(xù)合約來(lái)測(cè)試（例如IC888），但是每次換月都有很大的價(jià)格跳空，造成虛假的盈利或虧損，造成回測(cè)結(jié)果很大失真嚴(yán)重影響了回測(cè)的評(píng)估效果。請(qǐng)問版主、 管理員，如何在回測(cè)中解決主力合約換月的這個(gè)問題呢？可以用代碼先判斷出換合約造成的價(jià)差然后再想辦法消除嗎？?
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TB技術(shù)人員：
請(qǐng)問版主，有解決方案嗎？
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TB客服：
請(qǐng)問版主，有解決方案嗎？
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網(wǎng)友回復(fù)：
要么使用指數(shù)來(lái)回測(cè)。
要么就手工統(tǒng)計(jì)一下跳空帶來(lái)的虛假盈虧吧。。?
- 網(wǎng)友回復(fù)：
小米 發(fā)表于 2017-9-20 16:24
要么使用指數(shù)來(lái)回測(cè)。
要么就手工統(tǒng)計(jì)一下跳空帶來(lái)的虛假盈虧吧。。
請(qǐng)問，我做手工統(tǒng)計(jì)跳變的時(shí)候，有什么辦法知道主力合約切換發(fā)生在哪一天？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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