TBquant上商品期貨主力連續合約的測試分析 [開拓者 TB]
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咨詢內容：
重新開一個帖子，咨詢相關的問題。
提供了一個最簡單的雙均線策略，供討論具體的代碼。
從代碼中可以看出，期貨的主力合約在換月的時候是進行向后復權的，在換約的時候，先平掉原有的合約，然后開新的，經過換算后的不同倉位的在新的合約上。這是上面代碼已經默認實現的，寫策略的時候可以不用考慮了。
在我們自己寫新的策略的時候，我們獲取行情和下單要如何操作呢？
1、獲取行情
復權后的行情在原先的open,high,low,close的基礎上，在最前面加了r,代表向right復權（向后復權），這個大概沒有疑問。
如以下代碼：- //初始設置
- Avg1=Average(rClose,AvgLen1);
- Avg2=Average(rClose,AvgLen2);
- //初始設置
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