???本人希望在現(xiàn)有模型上增加一條限制：新開倉必須距離上次平倉的周期大于5根k線，可是當(dāng)

開倉條件增加 exitbars?大于5后，所有開平倉信號都消失。

如在5分鐘周期，對所有主力合約測試，如果不加exitbars?>5 ，會有幾十次開平倉機會；增加后一個信號也沒有。

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如下為簡單的測試模型：

INPUT:ZS(5,1,50,1);
INPUT:ZY(20,0,100,5);
INPUT:SS(1,0,100000,100);////手數(shù)

DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,24);
DEA:=EMA(DIFF,4);
MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

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IF CROSS(DIFF,DEA)? && exitbars>5 && HOLDING=0? THEN /////開倉條件
BEGIN
SELLSHORT(1,SS,MARKET);
BUY(HOLDING=0,SS,MARKET); ////開倉????????????
END

IF C<=ENTERPRICE-ZS*MINDIFF AND HOLDING>0 AND ENTERBARS>0??? /////平倉條件
THEN? SELL(1,SS,MARKET); /////平倉
IF C>ENTERPRICE+ZY*MINDIFF? AND HOLDING>0 AND ENTERBARS>0??? /////平倉條件
THEN? SELL(1,SS,MARKET); /////平倉

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