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古期薦讀:在電子表格中建立回溯測試環境(一)[程序化要聞]

本章將以在電子表格環境建立投資策略回溯測試環境為起點。

對于復雜的回溯測試分析,以電子表格作為其分析環境,會有一些限制(后述),但卻不失為一很好的學習起點。以下我們以逐步深入的策略,先求能在電子表格中建立一回溯測試分析的環境。

??? 我們選擇技術分析中的「心理線分析」指針及其進出規則,作為建構回溯測試分析的范例,一方面由于其簡易性,另一方面也著眼于其爭議性;心理線指標認為物極必反,「漲多會跌、跌多會漲」,但有些人不以為然,認為「強者恒強、弱者恒弱」。

誰對誰錯,不須爭論,回測即知。

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[ 范例 5. 1 :在工作表中進行技術指標回測 以心理線分析指標為例 ]

( 參考「 Ch5_ Excel_v01.xlsm Ch5_ Excel_v02.xlsm Ch5_ Excel_v03.xlsm 」檔案 )

圖5.1.1以技術指標的心理線為例,說明Excel環境建立回溯測試之方法(注意,圖5.1.1電子表格隱藏了部分列)。「心理線」之原理、計算方式與判斷方法如表5.1.1所示。表5.1.2顯示圖5.1.1中重要格位、公式與功能等。

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表5.1.1心理線指標

指標名稱

心理線(Psychology Line)

原理

利用一段期間,股票漲日和跌日之比率,反映投資人物極必反之心理,以作為買超、賣超之分析。

計算方法

日上漲天數。

分析方法

1.在觀念上,心理線為某段期間內投資人趨于買方或賣方的心理,值愈大越趨向買方,越可能造成超買現象;反之,值愈小越趨向賣方,越可能造成超賣現象。

2.心理線指標通常介于25%至75%之間,當超過75%或低于25%就是超買或超賣,股價將可能回跌或回升,投資人可準備賣出或買進。

3.當心理線低于10%時為強烈超賣,反彈機會大增,宜買進。當心理線高于90%時為強烈超買,反轉機會大增,宜賣出。www.weiqiv.net.cn

4.通常上升或下跌行情開始前會出現兩次低點或高點,投資人可藉以確認買賣時機。

需求數據

收盤價

指標參數

心理線值計算日數(<img height="13" """""""="" data-cke-saved-src="file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" src="file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="13">),心理線買進下限值,心理線賣出上限值

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