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古期分享:通過風險計算合理倉位[古期心得]

? ? 風險控制是量化交易的核心,隨著倉位增加,策略獲取收益越大,同時也承擔了更高的風險,而倉位過輕又會有大筆資金閑置錯過行情,一個好的策略應該在風險可控的前提下追求更高的回報。今天我們從策略風險角度,為大家介紹一種策略頭寸計算方式。

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*本文講述的頭寸計算方式基于文華T8趨勢策略量化軟件實現
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一、使用方法
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模型加載k線圖回測后->右鍵->模型回測報告->推薦實盤頭寸按鈕,填寫總資金和額定風險數值,后會自動計算出最大持倉頭寸。來源 www.weiqiv.net.cn
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二、推薦頭寸計算公式
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最大持倉頭寸 = 總資金*額定風險/(最大每手虧損金額*1.5)
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總資金:分配給當前單元的資金。
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額定風險:當前單元客戶能承受的風險率
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最大每手虧損金額:根據回測報告取得當前模型最大每手虧損
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**推薦頭寸相當于當前資金和預期的風險下,計算最大的持倉頭寸。
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三、推薦頭寸功能案例解析
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案例解析采用常規的DUAL THRUST模型,初始開倉設置5手,模型主圖回測后,進入回測報告,點推薦實盤頭寸,總資金是50w,額定風險是當前模型回測的半年時間內,我們可以接受的虧損是多少,案例采用按照10%,即分配的50萬半年時間能夠接受的虧損是50萬*10%=5萬,根據模型回測每手最大虧損金額的1.5倍, 軟件自動計算出當前模型的推薦的頭寸數量為11手。
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接下來我們把模型里的手數修改為11手,然后重新回測一下,檢驗效果是否有提升?
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* 文中公式源碼僅作功能案例分析使用,不建議實盤直接使用,依此入市,風險自負
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測試后發現隨著開倉手數變多,資金使用率和收益均有提高,策略風險是在我們設定的額度風險之內的,通過推薦實盤頭寸功能計算的頭寸,一定的風險下,我們實現了更高的收益。{來;源; 文華財經}

 

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