空頭持倉，在計算止損價時，怎么atr出現了負值？ [開拓者 TB]
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咨詢內容：
else If(MarketPosition == -1) ? ? ? ? ? ? ? //空頭時，從前高開始計算
函數 量化
?? ??? ?{
?? ??? ??? ?//If(my_exitprice == 0)
?? ??? ??? ?If(BarsSinceEntry == 0)
?? ??? ??? ?{
?? ??? ??? ??? ?//Return EntryPrice + Abs(ratio_atr * atr);? //加絕對值后，才恢復正常（ratio_atr為自然常數）
?? ??? ??? ??? ?Return EntryPrice + ratio_atr * atr;?//返回的值比開倉價還小！？旗艦版策略正常，tbq多頭正常，空頭幾乎都是開倉bar就被平倉
?? ??? ??? ??? ?//Return EntryPrice +100;
?? ??? ??? ??? ?
?? ??? ??? ?}
?? ??? ??? ?//Else If(my_exitprice <> 0)
?? ??? ??? ?Else If(BarsSinceEntry > 0)
?? ??? ??? ?{
?? ??? ??? ??? ?num = Min(my_exitprice,high[1] + ratio_atr * atr);
?? ??? ??? ??? ?//num = high[1] +50;
?? ??? ??? ??? ?Return num;
?? ??? ??? ?}?
?來源:CXH99.COM
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TBQuant技術回復：
是系數問題，ratio_atr * atr改為數字2*atr,就正常了。?
有思路，想編寫各種指標公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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