檢測主力連續換月的問題 [開拓者 TB]
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咨詢內容：
在股指連續進行歷史數據回測，換月時的跳空會影響測試的結果，能不能做到在有持倉的情況下在換月前平倉，沒有持倉的話，換月當天不開倉？或者有什么辦法能在程序中檢測換月行為嗎？
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?來源:CXH99.COM
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TB技術人員：
這個問題，我以前問過版主，直接根據換月規則就可以解決。遠期合約的持倉量＞當前主力合約的持倉量*1.1
這個問題在代碼主體內，任意不嵌套的位置寫幾個代碼就可以解決了。
判斷持倉量的k線周期越小控制的越精確。怎么跨周期調用數據參見開發指南。
具體語句代碼，自己查找幫助文件。
if（持倉量[-1]＞持倉量*1.1）
{
if(持多倉）平多倉；
if(持空倉）平空倉；
}?
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TB客服：
yazhoubao 發表于 2019-3-19 07:16
這個問題，我以前問過版主，直接根據換月規則就可以解決。遠期合約的持倉量＞當前主力合約的持倉量*1.1
這 ...
您好，問題是同一時期的合約，也有可能出現今天的持倉量大于昨天持倉量1.1倍的情況啊，但實際上并沒有換月。
有思路，想編寫各種指標公式，交易模型，選股公式，還原公式的朋友
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