此文提出到底該不該相信程式交易的想法，網(wǎng)友提供不同看法。

程序化久久（ cxh99.com ）  整理

發(fā)起：

我還是菜鳥(niǎo)

只會(huì)寫(xiě)簡(jiǎn)單的程式
目前心得與大家分享

經(jīng)驗(yàn)是常常看了很久的程式
看起來(lái)每月都獲利
但一開(kāi)始跟單就很倒霉的進(jìn)入虧損
然后下個(gè)月就再看看的不跟
程式竟又賺錢了
真是要盡信程式交易的一路跟到底

不信的是回測(cè)的報(bào)告到底是真是假
因?yàn)槌淌竭M(jìn)出場(chǎng)條件太多
不可能一一檢查每個(gè)訊號(hào)
所以看起來(lái)數(shù)據(jù)漂亮的程式
到底是否真的
我有點(diǎn)懷疑/p>

另外
比如家裡電腦是10M光纖
實(shí)際接收昨天跑出來(lái)是尾盤(pán)沒(méi)有空單留倉(cāng)
我為了維護(hù)資訊源
匯出data存檔
但再打開(kāi)時(shí)
昨天的K線自1320之后都不見(jiàn)了
所以我用轉(zhuǎn)棒機(jī)匯入新的
結(jié)果跑出來(lái)的是昨天尾盤(pán)有空單留倉(cāng)當(dāng)然
今天是大賺
但是實(shí)際的接收
我是沒(méi)有這部位的(另一臺(tái)NB也沒(méi))
tick真是太靈敏了
所以不太能信所有的訊號(hào)實(shí)際在跑是否真的都如實(shí)

還有
回測(cè)的日數(shù)不同
績(jī)效也會(huì)不一樣
那么應(yīng)該隨著時(shí)間的增加來(lái)增加回測(cè)日數(shù)嗎
又該信哪個(gè)回測(cè)日數(shù)呢

再者
要把邏輯精確的寫(xiě)進(jìn)程式也是很傷腦筋的事
但寫(xiě)對(duì)的不一定賺錢
寫(xiě)錯(cuò)的不一定虧錢
真是不知該信還是不信

這就是我目前的信與不信的程式之路

共勉之

期待前輩給我些建議
程序化久久（ cxh99.com ） 整理

發(fā)表一：

信與不信的程式交易之路
程式交易對(duì)我來(lái)說(shuō)喔~再好的程式都是需要紀(jì)律的執(zhí)行，在測(cè)試完成之后，唯一要做的就是從一而終，不容許一絲絲的劈腿，今天跟明天不跟，今天做大臺(tái)明天做小臺(tái)，都是嚴(yán)重影響績(jī)效的因素之一，簡(jiǎn)單的說(shuō)在還沒(méi)有跌破drawdown 之前，好好抱牢它吧，真的要有紀(jì)律在市場(chǎng)上才活的久~

發(fā)表二：

信與不信，很多情況是跟獲利與否牽扯不清的。

不管是哪一種投資商品，在市場(chǎng)上就是要想辦法存活，你能存活下來(lái)才有資格談獲利，
所以不管是程式交易也好，自己下單也罷，我認(rèn)為的紀(jì)律就是一連串機(jī)械性的反應(yīng)，
可能還可以區(qū)分週期性的措施，比方每天要做的有哪些事情，每週的事情，每月的......

在這些週期性的措施中，想辦法 Work Smart, Not Work Hard， 持續(xù)去改善一些做法，
可能包含改變選擇適當(dāng)?shù)慕灰咨唐贰⒏鼡Q券商、看盤(pán)與下單系統(tǒng)、交易策略、程式改善....
程序化久久（ cxh99.com ） 整理

發(fā)表三：

我覺(jué)得原發(fā)提到 [寫(xiě)對(duì)的不一定賺錢 寫(xiě)錯(cuò)的不一定虧錢] 是他想表示的.

問(wèn)10個(gè)人伸卡球的投球關(guān)鍵, 9.9個(gè)都知道手肘不能放開(kāi), 球要壓低.
但是這9.9個(gè)如果都照做, 就能變成王建明了嗎？

同樣的, 問(wèn)十個(gè)程式交易者獲勝的關(guān)鍵, 有9.9個(gè)說(shuō)都知道紀(jì)律 資金控管的重要.
真的守著手上的策略天荒地老, 就能獲勝嗎？
我覺(jué)得在根本不曉得自己手上的東西是什麼的情況下, 卻有紀(jì)律, 是愚勇耶!!!

所以我們要努力回測(cè)! 對(duì)吧？
但是努力回測(cè)的結(jié)果是什麼？ 只要有些變因(調(diào)個(gè)小參數(shù), 漏幾個(gè)BAR, 增減些if條件), 就
造成南轅北轍的結(jié)果... 那我們到底還有什麼東西或方法可以證明我不是愚勇而是真勇？
圖形化的參數(shù)孤島是個(gè)好方法, 但是那好像是用在參數(shù)最佳化的. 而若是策略本身的IF邏輯或
是實(shí)際的交易系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí), 可能就沒(méi)估量了.

===>寫(xiě)對(duì)的不一定賺錢, 寫(xiě)錯(cuò)的不一定虧錢.<=== 說(shuō)的真好啊!
更慘的是, 除了回測(cè)外沒(méi)有更好的方法來(lái)評(píng)量了.
程序化久久（ cxh99.com ） 整理

發(fā)表四：

探索真理的過(guò)程，正確的提問(wèn)比甚麼都重要；「當(dāng)問(wèn)題問(wèn)對(duì)，才可能出現(xiàn)正確的答案」。 在直接回答「該信或不該信程式交易」之前，我先就教于網(wǎng)友以下幾個(gè)問(wèn)題…

「回測(cè)的期間越長(zhǎng)越好嗎?」(十年前的K線與十年后的K線是否同樣的背景)
「真金不怕火煉，同一套好的策略，不同頻率(月、周、日、15分…線)的回測(cè)，都應(yīng)該得到同樣的結(jié)果嗎?」
「如今，回測(cè)工具與資料取得這麼方便，如果同時(shí)有許多人窮舉所有技術(shù)指標(biāo)及其組合并作最佳化，而得到相同或類似的最佳策略，并以之投入市場(chǎng)，那麼結(jié)果會(huì)如何?」
過(guò)去，我曾請(qǐng)學(xué)生測(cè)試樣本內(nèi)「所有的技術(shù)指標(biāo)及其組合并作最佳化」，再作樣本外推，結(jié)果都是不好的(不能證明延續(xù)優(yōu)質(zhì)績(jī)效)。
其實(shí)，基于以上三點(diǎn)思維，結(jié)果還沒(méi)出來(lái)前，我們就不看好，結(jié)果證明了我們的猜測(cè)。

這種瘋狂的事大概也只有游手好閒的學(xué)界有辦法(可以調(diào)到100臺(tái)電腦動(dòng)員超過(guò)10位研究生，日以繼夜的實(shí)證瘋狂教授的想法)。這就是學(xué)界的優(yōu)勢(shì)，可以預(yù)先看到也許在實(shí)務(wù)界幾年以后才會(huì)看到的事，以及可以踩在巨人肩膀上(即文獻(xiàn)等武功秘笈)得到遠(yuǎn)見(jiàn)。(甚至有一次，學(xué)生把技術(shù)指標(biāo)的買賣方向搞錯(cuò)(例如黃金交叉賣、死亡交叉買)，居然也賺錢，這事讓我思索良久)。( www.weiqiv.net.cn )

說(shuō)起來(lái)很矛盾，我在證基會(huì)上程式交易課前，看到許多磨刀霍霍想進(jìn)市場(chǎng)廝殺的朋友，總是心有不安。
我希望網(wǎng)友在一頭栽入迷信于特定圣杯前，可以多參考「關(guān)于技術(shù)指標(biāo)的感想」(viewtopic.php?f=8&t=210#p588)一文的討論。

最后，再丟一個(gè)議題給網(wǎng)友動(dòng)腦。
學(xué)術(shù)上已經(jīng)實(shí)證出「市場(chǎng)上獲利的會(huì)是少數(shù)人使用的少數(shù)策略」，但為什麼「大家都想找少數(shù)策略，卻又都掉入多數(shù)者策略的陷阱呢?」。

因?yàn)椋m然眾所皆知「市場(chǎng)上採(cǎi)取少數(shù)策略的人會(huì)是贏家，但終究多數(shù)人還是無(wú)法作少數(shù)人作的選擇」 :lol:

Why?
論述中已經(jīng)給了答案，既然多數(shù)人都依據(jù)回測(cè)做了過(guò)去一段時(shí)間的少數(shù)選擇，那麼那個(gè)被驗(yàn)證出有效的選擇，在應(yīng)用時(shí)，已經(jīng)不是所謂少數(shù)人的選擇了，
這與索羅斯的反射理論觀點(diǎn)類似。

網(wǎng)友可能會(huì)想，那我再反過(guò)來(lái)就好啦!
問(wèn)題你要反反覆覆幾次，投資游戲是無(wú)窮賽局，更麻煩的是參雜著理性與不理性的參賽者，而我們不知其比例(隔壁大嬸昨天又去追高了，若不是錢用光了，對(duì)街大伯也會(huì)衝進(jìn)去...)。
因此即使理性模擬分析，也會(huì)掉到芝加哥大學(xué)所設(shè)計(jì)的猜數(shù)字游戲的陷阱中。

關(guān)于此，網(wǎng)友可以看看我對(duì)隱藏的邏輯一書(shū)中的評(píng)論。

但網(wǎng)友先不要灰心，這并非告訴我們必須程式交易的路上「回頭是岸」，而是未來(lái)還有長(zhǎng)路要走，「唯勤是岸」。

發(fā)表五：

村上的小說(shuō)裡提到:
錯(cuò)誤的結(jié)果可能來(lái)自對(duì)的決定~
對(duì)的結(jié)果可能來(lái)自錯(cuò)誤的決定~
用結(jié)果論是非其實(shí)是有點(diǎn)不厚道的~

我們主管講過(guò)一個(gè)故事:
如果你前面有一百步的距離，
你每走一步可以拿到1萬(wàn)元，
但其中有一步會(huì)讓你賠100萬(wàn)，
你走不走這一步?

hint: 期望值= 1萬(wàn)x(99/100) + (-100萬(wàn))x(1/100) = -100