期貨期權(quán)交流關(guān)于MC的投資組合回測(cè)的原理？ [MC]
- 咨詢(xún)內(nèi)容：
投資組合這個(gè)功能可以 降低資金回撤，平攤風(fēng)險(xiǎn)。但是我一直搞不懂其中的原理，比如說(shuō)現(xiàn)有20W起始資金和3個(gè)策略，有人知道是起始資金是按1:1:1分配給每個(gè)策略，然后每個(gè)策略單獨(dú)運(yùn)行得出資金曲線，再把3個(gè)策略的資金曲線 線性相加 得出 組合的資金曲線 的？；還是起始資金是按動(dòng)態(tài)權(quán)重分配給每個(gè)策略的？？
具體運(yùn)行原理，求高人指教。
- MC技術(shù)部：
可以參考使用手冊(cè)內(nèi)的詳細(xì)說(shuō)明,
2016-3-9 18:20 上傳 下載附件 (55.88 KB)
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