現(xiàn)代投資組合理論的誕生和發(fā)展，大大地改變了過去主要依賴于基本面分析的傳統(tǒng)投資管理行為，使現(xiàn)代投資管理不斷朝著組合化、系統(tǒng)化和科學(xué)化的方向發(fā)展。特別地，對(duì)于我國商品市場(chǎng)來說，隨著近年來市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和商品體系的快速成長，目前我國商品市場(chǎng)已經(jīng)涵蓋了基本金屬、貴金屬、能源、化工和農(nóng)產(chǎn)品等大部分大宗商品品種。因此，產(chǎn)品線的豐富和完善，給我們利用量化手段實(shí)行多商品組合投資策略創(chuàng)造了非常有利的條件和廣闊的空間。
　　投資組合理論告訴我們，不要把所有的雞蛋都放在一個(gè)籃子里面，同時(shí)，組合中的品種數(shù)量越多，則風(fēng)險(xiǎn)分散的程度越高。因而，持有多樣化的商品投資組合，可以以較小的風(fēng)險(xiǎn)成本博取投資收益，有效分散投資風(fēng)險(xiǎn)。尤其在近年來，面對(duì)日漸復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，更需要我們通過科學(xué)的方法和模式來選取合適的投資標(biāo)的，構(gòu)造有效的多品種投資組合。
　　設(shè)計(jì)原理
　　多商品組合投資策略的基本設(shè)計(jì)思想是制定分散化投資組合的標(biāo)準(zhǔn)交易模式，在這個(gè)模式中，所有流程都有標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)，可以通過自動(dòng)化（或量化）的方式解決交易標(biāo)的（“做什么”）、交易數(shù)量（“做多少”）和交易規(guī)則（“怎么做”）這三個(gè)期貨交易中的基本問題。

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　　首先，交易標(biāo)的指的是品種的選擇和配比。隨著我國期貨市場(chǎng)的發(fā)展和成熟，可供選擇的投資標(biāo)的也越來越多，這一方面便于我們實(shí)現(xiàn)組合投資的收益多元化和風(fēng)險(xiǎn)分散化，但同時(shí)又使我們面臨一個(gè)品種選擇的問題。當(dāng)眾多的交易品種同時(shí)出現(xiàn)交易機(jī)會(huì)的時(shí)候，交易品種的選擇和配比，就顯得尤為重要。
　　交易數(shù)量實(shí)際上是一個(gè)資金管理的問題。期貨市場(chǎng)是一個(gè)杠桿化的市場(chǎng)，而高杠桿率在通常的觀念下就意味著高風(fēng)險(xiǎn)。因而，如果不做好資金管理，投資者將會(huì)面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。最基本的資金管理方法是固定比例資金交易法，即交易員在每次交易時(shí)均按照現(xiàn)有資金的固定比例部分進(jìn)行開倉。
　　交易規(guī)則指的是實(shí)際交易中進(jìn)出場(chǎng)的具體時(shí)機(jī)和點(diǎn)位。在這里，我們可以采用量化自動(dòng)交易的運(yùn)作模式，通過計(jì)算機(jī)程序把歷史數(shù)據(jù)模型化，然后進(jìn)行數(shù)據(jù)的優(yōu)化處理，最終形成一套可以實(shí)際交易的模型，讓計(jì)算機(jī)判斷具體的買點(diǎn)和賣點(diǎn)并對(duì)相關(guān)品種自動(dòng)進(jìn)行交易。同時(shí)，在計(jì)算機(jī)程序中還可以嵌入資金管理的要素，并融合風(fēng)險(xiǎn)控制模型，最終形成一整套完備的多商品組合交易方法。通過計(jì)算機(jī)輔助投資決策，可以盡可能地避免由于投資者主觀判斷或交易心態(tài)所造成的決策失誤。

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